확률과정론(stochastic process)(1)
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확률과정론(stochastic process)(1)
본 포스팅은 MIT 강의를 참고로 작성했습니다.
1. 확률과정이란
확률과정(stochastic process)란 시계열 랜덤변수의 집합입니다. 시계열 랜덤변수란 랜덤변수가 시간(time)으로 인덱싱 되어 있는 것을 말합니다.
$ {X_t}_{t\geq 0}: X_0, X_1, X_2, X_3, … $
이때 변수는 이산형일수도 있고 연속형일수도 있습니다. 확률과정을 다르게 정의하면 지나온 경로에 대한 확률 분포라고 할 수도 있습니다.