장철원(Cheolwon Jang)

장철원(Cheolwon Jang)

<선형대수와 통계학으로 배우는 머신러닝 with 파이썬>, <알고리즘 구현으로 배우는 선형대수 with 파이썬>, <웹 크롤링 & 데이터분석>, <몬테카를로 시뮬레이션으로 배우는 확률통계 with 파이썬> 저자.

강의/프로젝트 업무 관련 문의는 이메일로 부탁드립니다.

유튜브: 장철원 머신러닝

[기초통계] 시계열분석(2) ARMA(p,q) 모형

업데이트:

시계열분석 AR, MA 심화

자기회귀(AR, autoregressive)

AR(p) 모형 표현법

figure01

figure02

figure03

AR 연산자

figure04

AR(p)모형의 ACF

figure05

이동평균법(MA, moving average model)

figure06

ARMA(autoregressive moving average models)

figure07

figure08

참고